Науковий ступінь та вчене звання:

Доктор фізико-математичних наук (1995). Наукова спеціальність: теорія ймовірностей та математична статистика. Тема дисертації: « Асимптотичні властивості стійких випадкових процесів і полів».
Кандидат фізико-математичних наук (1978). Наукова спеціальність: теорія ймовірностей та математична статистика. Тема дисертації: « О некоторых свойствах многопараметрического броуновского движения».

Освіта:

Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка ( 1973). Спеціальність: Математик. Спеціалізація: теорія ймовірностей та математична статистика.

Трудова діяльність:

• 2022 - теперішній час – професор кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

• 2010-2021 –  професор кафедри інформаційних технологій і аналізу даних Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

• 1979–2009 – науковий співробітник ( від 1997 – провідний науковий співробітник) кафедри теорії ймовірностей, статистики і актуарної математики Київського національного університету  імені Тараса Шевченка

• 1978 – 1979 – інженер – Інститут технічної теплофізики НАН України

• 1973 – 1978 – асистент кафедри обчислювальної математики ІПК Нафтохім

Специфічний досвід:

• Член організаційного / програмного комітетів 10 Міжнародних літніх шкіл з фінансової та актуарної математики « Insurance and Finance: Science, Practice and Education» (1998-2008)

Викладання:

Для студентів бакалаврату та магістратури (спеціальності 014.04 Середня освіта Математика, 014.09 Середня освіта Інформатика, 122 Комп’ютерні науки) викладає навчальні курси «Теорія ризиків у страхуванні», «Сучасні алгоритми та методи аналізу даних», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Теорія ймовірностей і аналіз даних».

Коло наукових інтересів:

Теорія і статистика випадкових полів, теорія випадкових процесів і полів з незалежними приростами (процеси й поля Леві), граничні теореми в теорії випадкових процесів, асимптотичні  методи в теорії ймовірностей і математичній статистиці, стохастика у фінансах, страхуванні й соціальних науках,  проблеми математичної освіти.

Гранти:

• 2005 – 2008 – грант TEMPUS-TASIS Joint European Tempus Project IB-JEP- 25054-2004 «Training Centre for Actuaries and Financial Analysts»

• 2002 – 2004 рр. грант Tempus-TASIS Network Project NP 22012-2001 «Економічна і статистична освіта в Україні»

• 1998 – 2001 – грант TEMPUS-TASIS Joint European Tempus Project IB-JEP- 10353-97 «Statistical Aspects of Economics»

Публікації:

Автор більше 150 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі: 

• Zinchenko N. Strong invariance principle for a superposition of random processes // Theory of Stoch. Processes. – 2010, – Vol. 16(32), № 2. – P. 130 -138.

• Zinchenko M. Strong limit theorems for the risk process  with stochastic premiums //  Markov  Processes and Related Fields. – 2014, – Vol. 20, – № 3. P. 527 – 544.

• Zinchenko M. Almost Sure Approximation of the Superposition of the Random Processes // Methodology and Computing in Applied Probability. – 2015, – Vol.17, – № 1. – P. 235-250 .

• Zinchenko N. M. Random Sums of Dependent Random Variables: Strong Limit Theorems and Applications. Proceedings of   16-th Applied Stochastic Models and  Data Analysis International Conference (ASMDA) and the 4th Demographics Workshop,  2015, Piraeus, Greece. – P. 1091-1100.

• Zinchenko N.M. Strong Limit Theorems for Random Sums. // Abstracts of International Conference "Stochastic Processes in Abstract Spaces", Kyiv,  October 14 – 16, 2015. W

• Zinchenko N. M. Limit Theorems for Random Sums with Applications to Risk Models. // Abstract of 9th Conference in Actuarial Science & Finance on Samos, Greece, May 18 - 22, 2016. W

• Zinchenko N.M. On the Asymptotics of Random Sums. // Abstracts of 4th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference and Demographics Workshop”. University of Malta, Valletta, Malta, June 1-4, 2016. W

• Zinchenko N.M. Limit theorems for compound renewal processes// Abstracts of International conference “ Limit theorems in probability theory, number theory and mathematical statistics”, Kyiv, October 10-12, 2016, p. 57.W

• Zinchenko N.M. On the Asymptotics of Random Sums. // Proceedings of the 4th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference (SMTDA2016 ) and Demographics Workshop”, Valletta, Malta,  ISAST, 2016, p. 565-576.

• Zinchenko N. M. Strong Limit Theorems for Superposition of Random Processes with Applications to Random Sums and Risk Models, Abstracts of International Conference “Stochastic Processes and Algebraic Structures. From Theory Towards Applications”, Stockholm, Sweden,  October 3 – 10,  2017, p. 109.

• Zinchenko N. M. Limit Theorems for Compound Renewal Processes: Theory and Applications, Book of Abstracts of the 17th ASMDA (Applied Stochastic Models and Data Analysis ) International Conference, London, GB, June 4 – 9, 2017, p. 199. W

• Zinchenko N. M. Limit Theorems for Compound Renewal Processes: Theory and Applications, Proceedings of the 17th ASMDA (Applied Stochastic Models and Data Analysis ) International Conference, London, ISAST, 2017, pp. 1125 - 1136.

• Zinchenko N.M. The rate of growth of the compound renewal processes and their increments// Abstracts of  International Conference «Stochastic Equations, Limit Theorems and Statistics of Stochastic Processes» - Kyiv, Ukraine, 2018 - P. 105-106. 

• Zinchenko N.M. How big are increments of the compound renewal process// Abstracts of International Conference « Modern Stochastics: Theory and Applications». - Kyiv, Ukraine, 2018  – P. 65.

• Zinchenko N.M. Limit Theorems for Compound Renewal Processes: Theory and Applications // Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM Journal), 2018. – N 3. – P. 355–368 . http://www.cmsim.eu/July_2018_issue.html 

• Zinchenko N.M. The Rate of Growth and Fluctuations of Compound Renewal Processes, Book of Abstracts of the 19 th ASMDA (Applied Stochastic Models and Data Analysis, ASMDA 2019 & DEMOGRAPHICS), 11-14 June, 2019, Florence, Italy 2019, P. 188.

Facebook Twitter